Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima financisjkih institucija koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje, odnosno:

• Višem i srednjem managementu poslovnih banaka
• Risk managerima i specijalistima iz područja kontrole i upravljanja operativnim rizikom
• Decentraliziranim koordinatorima zaduženim za upravljanje operativnim rizikom
• Djelatnicima pravnih službi poslovnih banaka
• Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
• Compliance officerima
• AML specijalistima
• HR djelatnicima
• IT stručnjacima iz područja upravljanja podacima
• Rukovoditeljima i specijalistima zaduženim za informacijsku sigurnost
• Fraud ekspertima
• Internim i eksternim revizorima

Dan 1: Teorijski okvir i ključne promjene koje donosi Basel IV

I. Uvod u Basel IV i ključne promjene

• Pregled Basel standarda i uvod u Basel IV
• Razlozi za Basel IV: Uočene slabosti Basel III i potreba za novim standardom
• Osnovne razlike između Basel III i Basel IV: Pregled ključnih promjena

II. Revizija Metodologije procjene kreditnog rizika

• Standardizirani pristup (SA) za kreditni rizik: Analiza promjena i njihov utjecaj
• Interni pristupi (IRB modeli): Nova ograničenja, zahtjevi i izazovi
• Tretman velikih izloženosti

III. Kapitalni zahtjevi za operativni rizik

• Promjene u obračunu kapitalnih zahtjeva za operativni rizik
• Analiza potencijalnog utjecaja na kapital banaka

IV. Kreditni rizik druge ugovorne strane i tržišni rizik

• “Fundamental Review of the Trading Book” (FRTB): Pregled novih zahtjeva
• Novi CVA okvir
• Obračun kapitalnih zahtjeva za rizike vezane uz trgovanje i derivate
• Potencijalne operativne i organizacijske prilagodbe

V: Stroža diferencijacija između Trading i Banking booka

• Stroža pravila za alokaciju pozicija
• Regulatorne pretpostavke i nadzorska odobrenja
• Novi sekuritizacijski okvir i kriteriji za alokaciju investicija

Dan 2: Praktične implikacije i strategije implementacije Basel IV standarda

I. Output floor i ograničenja u korištenju internih modela

• Objašnjenje Output floor koncepta i utjecaja na kapitalne zahtjeve
• Implementacija Output floora
• Utjecaj na kapitalne zahtjeve

II. Održavanje kapitala i likvidnosti u skladu sa zahtjevima Basel IV

• Utjecaj novih Basel IV zahtjeva na kapitalne rezerve i optimizaciju likvidnosti
• Strategije upravljanja kapitalom i alokacija kapitala u skladu s novim regulatornim okvirom

III. Podatkovno-tehnološki zahtjevi vezani uz implementaciju Basel IV

• Pregled potrebnih podataka, tehnologija i sistema za Basel IV usklađivanje
• Praktični alati za obradu podataka, praćenje rizika i izvještavanje

IV. Analiza scenarija i testiranje otpornosti na stres

• Scenariji i stres testiranje prema Basel IV kriterijima
• Implementacija i integracija rezultata u strateško planiranje

V. Integracija ESG rizika (nedovršen posao)

• Integracija ESG rizika u procjenu rizika
• Kapitalni zahtjevi za ESG rizike

VI. Fazna implementacija novog Standarda

• Dinamika implementacije Basel IV unutar EU
• Postupnost u implementaciji

VII. Nove nadzorne ovkasti i harmonizacija supervizije

• Harmonizacija nadzornih okvira unutar EU
• Nove nadzorne ovlasti i njihove implikacije
• Procesi odobravanja internih modela

• ponedjeljak – utorak 03. – 04. 02. 2025
• Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, Zagreb
• Edukacijski program počinje u 9:00 te traje do 16:00; registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15

• Neto 475,00€ + PDV (25%) po polazniku. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 30.01.2025
• Naknada pokriva sudjelovanje na edukaciji, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenje uz kavu/čaj u pauzama, ručak te Certifikat o sudjelovanju.

• Prijavni obrazac možete naći u prilogu Pozivnog pisma ili na stranicama tvrtke Op2M. Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu.

Op2M putem svoje Op2M/Trainer linije usluga donosi najbolja svjetska iskustva iz područja edukacije u domeni upravljanja rizicima u financijskim institucijama. Op2M edukacijski programi su pri tom uvijek:

• Dobro izbalansirani, na način da predstavljaju optimalan spoj operativnih, risk, financijskih i regulatornih aspekata poslovanja
• Prilagođeni lokalnom poslovnom kontekstu
• Organizirani prema najvećim standardima iz područja financijske edukacije
• Prezentirani jasnim i lako razumljivim jezikom
• Okupljaju vodeće regionalne stručnjake/praktičare i renomirane predavače, koji kroz interaktivan pristup i primjere iz lokalne prakse, prenose sudionicima

Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije. Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama te predavač i konzultant s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.