Managing ESG risks in banking SEE MasterClass
Koristimo ovu priliku da Vas pozovemo na specijalizirani edukacijski program osmišljen od strane Op2M tima:
Managing ESG risks in banking SEE MasterClass
Zagreb, Hotel Antunović
04.– 05. 07. 2022.
Javna rasprava o klimatskim promjenama i drugim rizicima za okoliš, društvo i upravljanje (ESG) u posljednje tri godine doživjela je vidljive promjene. Usprkos problemima zbog nedostatka pouzdanih i dosljednih podataka, mnoge financijske institucije su započele naporan rad na uključivanju ESG čimbenika u svoje procese rizika i strateško planiranje. Unatoč nedvojbenim izazovima, financijske institucije moraju djelovati sada kako bi počele integrirati ESG čimbenike u svoje procese upravljanja rizicima. Prilog tome je i sve veći interes Europske središnje banke (ESB) za ESG rizike i stavljanje fokusa na nadzor vezano uz klimatske promjene i druge čimbenike ESG-a. Veliki izazov predstavljat će integriranje ESG rizika u ICAAP-e i sve financijske institucije koje to još ne čine, a to je većina, trebaju krenuti što je moguće prije s tom implementacijom.
U okviru revidiranih kapitalnih zahtjeva EBA-e, europski zakonodavci izdali su nekoliko mandata u vezi s uključivanjem ESG rizika u Basel III kapitalnu regulativu, stavljajući klimatske rizike i održivo financiranje postupno u sve veći fokus supervizije, pri čemu će se tražiti da financijske institucije počnu sustavno identificirati, procjenjivati i kontrolirati ESG rizike.
S tim u vezi je i ESB izdala svoje smjernice za ugradnju ESB rizika u provedbu postupka interne procjene adekvatnosti kapitala, pri čemu se od financijskih institucija traži da procijene potencijalni utjecaj ESG rizika na adekvatnost njihovog kapitala, kako iz normativne, tako i iz ekonomske perspektive.
1. Dan: Razvoj ESG prudencijalne norme i supervizorska očekivanja
1. ESG rizici – Uvod u pojam
-
- Kategorije ESG rizika
- Ključna načela ESG-a, odgovornog bankarstva i održivog financiranja
- Razlozi kompleksnosti ESG okvira
- Uvod u EU ESG taksonomija – Koliko je relevantna za razvoj bankovne regulatorne norme?
2. Uloga okolišnih rizika u prudencijalnom okviru za kreditne institucije
-
- Očekivanja i prioriteti lokalnih supervizora u kratkom roku
- Prioritizacija okolišnih rizika – E(SG)
- Prikupljanje podataka, uključivanje ESG-a u interne akte, inicijalna analiza prelijevanja i prilagodba javne objave
- Potencijalni razvoj regulative u dugom roku
- Standardizacija metodologije
- Segmentacija imovine i portfelja
-
- Potencijalne promjene u Pillar I i Pillar II zahtjevima
-
- Očekivanja i prioriteti lokalnih supervizora u kratkom roku
3. Implementacija ESG okvira kreditnim institucijama
-
- Strateška razina – Transformacija Poslovne strategije Banke i transformacija Strategije upravljanja rizicima Banke
- Interakcija ESG-a i poslovnog modela banke
- Faze postupne implementacije ESG okvira u poslovni okvir – praktična pitanja
- Kako banka može mjeriti i pratiti svoj ugljični otisak
- Utjecaj ESG-a na korporativno upravljanje u poslovnoj banci – prilagodba sustava KPI-eva
- Strateška razina – Transformacija Poslovne strategije Banke i transformacija Strategije upravljanja rizicima Banke
Dan 2: Praktična implementacija ESG okvira u kreditnim institucijama
1. Implementacija ESG okvira kreditnim institucijama – nastavak
-
- Veza strateške i operativne razine: Nadogradnja ICAAP politike/metodologije
- Kako identificirati i procijeniti materijalnost kategorija ESG rizika – koncept dvostruke materijalnosti?
- Kako pratiti, ograničiti i minimizirati ESG rizik samostalno?
- Analiza prelijevanja – Kako procijeniti, pratiti i ograničiti utjecaj izloženosti ESG rizicima prilikom provođenja procjene i praćenja drugih materijalno značajnih rizika?
- Ocjena kapitalne relevantnost ESG rizika
- Optimizacija Profila rizika i Apetita za rizikom na temelju uvažavanja ESG utjecaja i rizika
- Uvažava li se princip proporcionalnosti u implementaciji ESG okvira?
- Problem različitih vremenskih horizonata ESG rizika i financijskih rizika u modeliranju ESG rizika
- Uloga klimatskih scenarija u testiranju otpornosti na stres – Potencijalna rješenja za prevladavanje postojećih podatkovnih i metodoloških praznina
- Operativna razina
- Nadogradnja kreditne politike / politike upravljanja kreditnim rizikom
- Kategorizacija imovine i kreditno-investicijskog portfelja banke po razini ‘zelenosti’ (Izračun ‘Green Asset Ratia’)
- Kolika je iskoristivost tzv. ESG vanjskih rejtinga unutar okvira upravljanja rizicima poslovne banke?
- Interna ESG kategorizacija à Kako mapirati organizacijske jedinice i poslovne linije
- Kako uključiti dobre prakse održivog financiranja u proces donošenja kreditno-investicijskih odluka?
- Osmišljavanje ‘zelenih proizvoda’
- Nadogradnja politike upravljanja operativnim rizikom
-
- ESG kao pokretači različitih kategorija operativnog rizika
-
- Nadogradnja politika upravljanja ostalim rizicima
- Nadogradnja kreditne politike / politike upravljanja kreditnim rizikom
- Javna objava
- Kako identificirati područja objave i financijskog izvješćivanja podložne ESG prilagodbi?
- Tehnička razina:
- Nadogradnja procedure kreditnog odobravanja
- Potencijalni načini procjene prirode i intenziteta odnosa između ESG faktora i parametara kreditnog rizika
- Analiza načina na koji ESG faktori utječu na komponente kreditnog odobravanja (kreditnog kapaciteta, boniteta, kolateralizacije)
- Da li i kako uključiti procjenu ESG rizika u kreditnu analizu – Postoji li interakcija ESG rizika i kreditnih rejtinga?
- Nadogradnja procedure prikupljanja OpRisk podataka
- ESG rizici (indirektno) definirani unutar važeće OpRisk prudencijalne norme
- Nadogradnja procedure kreditnog odobravanja
- Veza strateške i operativne razine: Nadogradnja ICAAP politike/metodologije
- ponedjeljak – utorak 04. – 05. 07. 2022.
- Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, Zagreb
- edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00; [Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15]
- Neto iznosi 2.950,00kn + PDV (25%) po sudioniku iz RH.
- Neto iznosi €390,00 + PDV (25%) po sudioniku iz SEE.
- Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 29.06.2022.
- Naknada pokriva sudjelovanje na edukacijskom programu uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, ručak te Certifikat o sudjelovanju.
Preuzmite prijavne obrasce:
Prijavni obrazac za sudionike iz RH.
Prijavni obrazac za sudionike iz SEE.
Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu.
Tvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.
Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:
- Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
- Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
- Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
- Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
- Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
- Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.
Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.
Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.