U kojoj mjeri ste upoznati s najavom novih regulatornih zahtjeva izraženih u Basel IV paketu kao i reviziji Europskog zakona o bankama (CRD V/ CRRII kao i CRD VI / CRR III)?
Koji su to poslovni izazovi s kojima smo se do sad morali suočiti od novih kapitalnih zahtjeva (MREL/ Bail-in Playbook) do ESG regulative u okolnostima posljedica COVID-19 pandemije?
Uspijevate li se u potpunosti prilagoditi novim izazovnim regulatornim zahtjevima u smislu optimizacije kapitala i likvidnosti, i u konačnici profitabilnosti?
Jeste li svjesni činjenice da današnji ALM manageri u aktualnom poslovnom okruženju moraju imati vrlo široki spektar znanja počevši od poznavanja proizvoda tržišta novca i kapitala do optimizacije kapitalnih pozicija i upravljanja rizicima?
Jeste li u potpunosti ovladali novim standardom upravljanja kamatnim rizicima (IRRBB – Interest rate risk in the Banking book) koji je u potpunosti implementiran kroz CRRII (2021- 06)?
Koliko kvalitetno balansirate putem ALM procesa između sve snažnijih regulatornih zahtjeva i konkurentnog okruženja?
Op2M nudi rješenja i odgovore i stoga Vas pozivamo da nam se pridružite na virtualnom izdanju šestog po redu specijalističkog edukacijskog programa:
VirtualOptom / Risk Academy:
6th Annual Asset – Liability Management Academy
11. – 12. 10. 2021. (4 sesije – 8h predavanja)
u sklopu naše Op2M/VirtualOptom linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja portfeljem, aktivom i pasivom, likvidnošću i sredstvima, regulatornom uskladom, problematičnim plasmanima, eksternalizacijom i kontinuitetom poslovanja te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.
Asset-Liability Management predstavlja tehniku efikasnog upravljanja strukture bilance kako bi se održavao rizik unutar definiranih granica/limita i ostvarila zarada na pozicijama upravljanja rizicima proizašlih iz poslovanja Knjige banke. Sama ALM tehnika razvijena je zahvaljujući metodološkom progresu kreiranja likvidnih financijskih tržišta temeljem kojih je omogućeno bankama uvezati rizike i transferirati ih u ALM bez zadiranja u poslovanje s klijentima, a sve s ciljem da prodajni sektori budu orijentirani sukusu poslovanja ne vodeći brigu o povezanim rizicima.
Da bi se navedeni rizici uvezali i transferirali preduvjet je potpuno i funkcionalno egzistiranje instrumenata tržišta novca i kapitala kako bi se efikasno optimirale likvidnosno/kamatne pozicije, rizici minimizirali i ostvarili benefiti za dioničare. U svijetlu novonastale situacije, iznimno jakih regulatornih zahtjeva kao i mnogih nepoznanica uzrokovanih Covid-19 pandemijom, još uvijek negativnih kamatnih stopa uz veliku količinu likvidnosti zaista je potrebno dodatno optimirati likvidnosno kamatni model kako bi se umanjili rizici, održalo poslovanja i stvorila dobit u konačnici.
Unatoč značajnim razlikama unutar financijskih tržišta, gdje neka imaju širi spektar instrumenata, dok neka imaju ograničene likvidnosno kamatne alate, vrlo bitno je apostrofirati da model primjene je potrebno inkorporirati u poslovanje institucije vodeći računa da pojedine, specifične vrste rizika bankovnog poslovanja nije moguće transferirati putem financijskih instrumenata.
Eklatantan primjer navedenih rizika je kreditni rizik, kao i rizik nelikvidnosti, koji nije moguće transferirati, kako cjelovito, tako i djelomično. Stoga, upravljanje navedenim rizicima, s obzirom na to da zadire u dio poslovanja s klijentima (po internoj raspodjeli/definiciji) zahtijeva da ALM uspostavi sve više dodirnih točaka s TBM – om (Total Bank Management) kako bi i ova vrsta rizika, netransferabilna po svojoj prirodi, bila adekvatno upravljana, a struktura bilance optimirana i u konačnici „slobodni kapital“ transferirao u što lukrativnije proizvode.
U svjetlu implementiranih, vrlo zahtjevnih regulatornih standarda sublimiranih u finalizaciji Basel III globalnog standarda, u EU primjenjivog preko novog Europskog zakona o bankama CRD V / CRR II, pa i nadolazeće regulative kroz CRD VI/ CRR III još više je potrebno apostrofirati značaj ojačavanja kapitalnih pozicija, likvidnosnih omjera, kao u konačnici i upravljanje kamatnim rizikom.
Kako bi se uspješno prilagodili novim standardima, ALM manageri u današnjim poslovnim prilikama moraju imati vrlo široki spektar znanja, od proizvoda tržišta novca i kapitala do optimizacije kapitalnih pozicija i upravljanja rizicima.
Izazovi, jedan za drugim, samo slijede i dolaze, tako da smo svjedoci najave već nove revizije Europskog zakona o bankama kroz paket CRD VI / CRR III a recenta revizija standard upravljanja kamatnim rizicima (IRRBB – Interest rate risk in the Banking book) je zaživjela od sredine 2021 godine.
S druge strane, svjedoci smo vrlo velikih izazova zabilježenih u 2021 godini uzrokovanih Covid-19 pandemijom. Od značajnih promjena i narušavanja ključnih makroekonomskih pokazatelja, do negativnih kamantih stopa do u konačnici sve veće averzije za preuzimanjem rizika od strane financijskih institucija. Navedeno, ujedno inducira iznimno velike količine likvidnosti u sustavu, kako na lokalnom tržištu, tako i u Eurozoni, pa se javljaju velike prepreke prilikom reinvestiranja plasmana uz nedostatak lukrativnih investicijskih prilika koje konzekventno vode do sve većeg pritiska na kamatni svijet. Navedena situacija rezultira velikim pritiskom na kamatne stope spuštajući referentne stope na povijesno niske razine, kako na dugoročnom kraju krivulje, tako i na kratkoročnom kraju.
Prema navedenom, nepoznavajući nove rizike koji dolaze u ostatku 2021, daljni tijek razvoja situacije oko Covid-19, za očekivati je i dalje trend negativnih kamantih stopa što producira vrlo velike količine likvidnosti.
Navedeni događaji uz razvijanje cjelokupne makroekonomske situacije, kako u Republici Hrvatskoj, tako i lokalnim tržištima (SEE), stavljaju nove izazove pred banke kako bi uspjele ostvariti targetirane ciljeve i efikasno voditi ALM procese.
Ujedno, ulaskom Republike Hrvatske u ERM II mehanizam i očekivanim vrlo brzim preuzimanjem EUR, ispred ALM-a se postavljaju zahtjevni i izazovni zadaci koji zahtijevaju sofisticirana znanja, tehnike i vještine kako bi se rizici eliminirali, a ciljevi ostvarili.
Od iznimne je važnosti da uprave poslovnih banaka budu svjesne važnosti delegiranja relevantne odgovornosti unutar domene upravljanja bilančnom pozicijom, čime će dodatno ubrzati odlučivanje i olakšati ukupno upravljanje kreditnim institucijama u prilično ozbiljnim i izazovnim poslovno – regulatornim okolnostima.
Želeći omogućiti bankovnim profesionalcima uključenim u ALM proces, kao i u ukupni proces kontrole i upravljanja rizicima, razumijevanje ključnih aspekata sve složenijeg upravljanja bilančnom pozicijom kreditne institucije u 21. stoljeću, njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pri tom naići, osmislili smo jedinstveni edukacijski program – webinar 6th Annual Asset-Liability Management Academy.
Cilj akademije je sukladno prethodno navedenim okolnostima i poslovnom okruženju ponuditi cjelovita rješenja za prilagodbu regulatornim standardima, kao i za optimizaciju ALM pozicija kako bi se postigli targetirani planovi i održalo dugoročno stabilno i profitabilno poslovanje financijskih institucija.
Ujedno, ne samo kroz ALM perspektivu, već i kroz potpuni obuhvat Total Bank Management-a, bit će pružen uvid u generalnu sliku optimizacije, kako kapitalnih pozicija, tako i likvidnosnog i kamatnog rizika.
Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprjeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja ukupnom bilančnom pozicijom kreditnih institucija.
Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom dva dana ovog jedinstvenog programa upoznati s:
- Upravljanjem likvidnošću i likvidnosnim rizikom na strateškoj i operativnoj (dnevnoj i unutardnevnoj) razini
- Kompleksnim regulatornim zahtjevima na području optimizacije kapitalnih i likvidnosnih resursa, kao i s njima vezanim elementima regulatornog izvještavanja
- Dinamičkim upravljanjem ALM pozicijama i modelima optimizacije ukupnog profila rizika Banke
- Transfernim cijenama (posebice prilagodbom FTP-a specifičnostima lokalno relevantnih poslovnih modela i lokalnog tržišta)
- Nužnim elementima uspostave relevantnih tijela (ALCo – Asset-liability committee, LiCo – Liquidity Committee, TBM Comitee[1]) nužnih za uspostavu integriranog procesa kontrole i upravljanja rizicima, koji će pridonijeti ostvarivanju ciljne profitabilnosti institucije
[1] Engl. Total Bank Management Comitee (TLM Comitee)
Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz upravljanje aktivom i pasivom u kreditnim institucijama, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:
- Učinkovito integrirano upravljanje ukupnom bilančnom pozicijom institucije u trenutnom kontekstu
- Definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije)
- Redizajn ALM-relevantnih poslovnih procesa koji će im pomoći tijekom procesa transformacije postojećih poslovnih modela, odnosno njihove prilagodbe novim tržišnim i regulatornim okolnostima.
Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa, koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja aktivom i pasivom, omogućiti i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.
Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.
Dakle:
- Višem i srednjem menadžmentu poslovnih banaka i leasing kuća
- Voditeljima ALM odjela, ALM specijalistima i članovima ALCO odbora kreditnih institucija
- Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
- Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
- Specijalistima za upravljanje portfeljem (Portfolio menadžerima)
- Specijalistima iz područja regulatornog izvještavanja
- Specijalistima iz područja financijskog kontrolinga i «business intelligence -a»
- Bankovnim regulatorima i supervizorima
- Internim revizorima i compliance officer-ima
- IT stručnjacima
- Eksternim konzultantima poslovnih banaka
Dan 1: Kontrola i upravljanje likvidnosnim rizikom i kamatnim rizikom u knjizi banke (Stjepan Anić, Op2M)
I. sesija 11.10.2021. 11:00 – 13:00
- Likvidnosni rizik
- Terminološki uvod: Od upravljanja likvidnošću do upravljanja likvidnosnim rizikom
- Strateška i operativna razina upravljanja
- Dvije kategorije likvidnosnog rizika
- Evolucija regulatornog koncepta likvidnosne adekvatnosti
- BaFin-ov koncept koeficijenta likvidnosti
- LCR i NSFR: struktura i posljedice uvođenja
- Mjere likvidnosnog rizika
- ‘Stock’ i ‘flow’ pristup
- Kontrola likvidnosnog rizika
- Supervizorski monitoring likvidnosne adekvatnosti
- Interna kontrola likvidnosnog rizika: CFP i ILAAP
- Operativno upravljanje likvidnosnim rizikom u uvjetima krize
- Terminološki uvod: Od upravljanja likvidnošću do upravljanja likvidnosnim rizikom
II. sesija 11.10.2021. 14:00 – 16:00
- Kamatni rizik
- Priča o dvije knjige: Specifikacija TB / BB delineacije
- Mjere kamatnog rizika u knjizi trgovanja
- Koncepti duracije i konveksnosti
- Mjere kamatnog rizika u knjizi banke
- Kamatni ‘sensitivity gap’, EaR and EVE
- Kontrola kamatnog rizika u knjizi banke
- Regulatorni tretman
- IRRBB unutar ICAAP-a
Dan 2: Upravljanje aktivom i pasivom (Tihomir Bublić, HPB)
III. sesija 12.10.2021. 11:00 – 13:00
- ALM – centralna bankovna funkcija & TBM (Total Bank Management)
- Uvod: Tržište i politika kamatnih stopa –market
- ALM funkcija » vezanje & transfer rizika – distinkcija rizika od strane poslovnih sektora
- Total Bank Management » optimizacija kapitalnih pozicija (MREL)
- Bazni procesi » kako adekvatno definirati uloge / odgovornosti i provesti strategiju u izazovnim okolnostima?
- FTP – Funds Transfer Pricing – fondacija ALM procesa
-
- Odabir krivulja prikladno vašem poslovnom modelu, customer / interest gap contribution?
- Koju krivulju odabrati slijedom BMR (Beanchmark Regulation) €STR / EURIBOR
- Kako uspostaviti efikasni model na tržištima gdje tržište novca i kapitala ne funkcionira u potpunosti i izgraditi krivulje po valutnim parovima unutar FTP modela?
- Micro hedge vs macro hedge » korelacije tržišnih parametara i provođenje eliminacije rizika
IV. sesija 12.10.2021. 14:00 – 16:00
3. Upravljanje kamatnim rizikom u Knjizi banke – zahtjevi za IRRBB
-
- NMD modeli » state of the art metodologija temeljem 5Y MA
- Benefiti sintetičkog hedging-a u odnosu na CVA efekt
- Optimizacija kamatnog rizika» IRRBB razvijanje & projekcija
- Going concern view vs Liquidity view » NII & EVE – SREP kategorizacija
- YC risk / gap risk / basis risk / option risk / CSRBB (credit spread risk in a Banking book)
4. Funding struktura – modeli kratkoročno / dugoročno upravljanje likvidnosti / Strukturni FX risk
-
- Dvije likvidnosne točke – NMD’s vs oročeni depo (duracija godinu dana) vs dugoročna aktiva, simulacija
- ALM & ILAAP proces, kako preko ILAAP procesa uspostaviti kontinuitet poslovanja?
- Ekonomska / normativna perspektiva, Liquidity contingency plan, liquidity matrix
- Možemo li pravovremeno obuhvatiti sve FX pozicije i upravljati istima?
- Kako strateški promijeniti pozicije bilance koristeći derivatne proizvode, od FX swap, CCS?
- Što smo naučili o FX risku?
5. Kako povezati ALM & TBM procese tijekom Covid-19 pandemije i povijesno narušenih tržišnih parametara?
- 11. – 12. 10. 2021 (4 sesije svaka po 2h, ukupno 8h predavanja)
- Dinamika predavanja: 11:00h – 13:00h (pauza 1h); 14:00h – 16:00h
- Neto po polazniku 1.560,00kn + PDV (25%) po polazniku iz RH.
- Neto po polazniku €208,00 po polazniku iz SEE.
- Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije 11.11.2021.
- Naknada pokriva sudjelovanje na sve četiri sesija, edukacijski materijal te eCertifikat o sudjelovanju (materijali i eCertifikat biti će poslani na e-mail).
Prijavni obrazac možete naći u prilogu Pozivnog pisma ili na stranicama tvrtke Op2M.
Prijavni obrazac za sudionike iz RH.
Prijavni obrazac za sudionike iz SEE.
Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu.
Tvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.
Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:
- Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
- Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
- Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
- Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
- Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
- Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.
Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.
Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.
Tihomir Bublić dugogodišnje bankarsko iskustvo gradi od početka 2000. godine u Bank Austria Creditanstalt preko HypoVereinsbank do finalizacije akvizicije Splitske banke kada karijeru dalje nastavlja u Erste bank, HAAB te Hrvatska poštanska banka. Specijalizirao se za područje ALM-a, upravljanje likvidnosti, tržišnih rizika, regulatornog područja, poslovnih modela banka, kao i organizacije total bank menadžmenta. Od 2007. godine izvršno je odgovoran za ALM u HAAB, a od kraja 2015. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci. Tijekom dugogodišnje bankarske prakse, vodio je i ujedno sudjelovao kao predavač/moderator na brojnim međunarodnim konferencijama i specijalističkim seminarima.
“The first step in the risk management process is to acknowledge the reality of risk. Denial is a common tactic that substitutes deliberate ignorance for thoughtful planning.”
~ Charles Tremper ~
Op2M/Trainer
Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!
Op2M/Advisor
Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni i brzomjenjajući financijski krajobraz!
Op2M/System Architect
Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.