4th Annual Asset – Liability Management Academy

Zagreb, Hotel DoubleTree by Hilton
18. – 20. 09.2019.

4th Annual Asset-Liability Management Academy

Jeste li svjesni činjenice da današnji ALM manageri u aktualnom poslovnom okruženju moraju imati vrlo široki spektar znanja počevši od poznavanja proizvoda tržišta novca i kapitala do optimizacije kapitalnih pozicija i upravljanja rizicima?

Jeste li u potpunosti ovladali novim standardom upravljanja kamatnim rizicima (IRRBB – Interest rate risk in the Banking book)?

Koliko ste upoznati s najavom nove revizije Europskog zakona o bankama kroz paket CRD VI / CRR III, čiji se draft očekuje početkom 2020. godine?

Uspijevate li se u potpunosti prilagoditi novim regulatornim zahtjevima u smislu kapitala i likvidnosti?

Koliko kvalitetno balansirate putem ALM procesa između sve snažnijih regulatornih zahtjeva i konkurentnog okruženja?

Op2M tim nudi rješenja i odgovore i zato Vas sa zadovoljstvom pozivamo na trodnevni intenzivni specijalistički edukacijski program
4th Annual Asset-Liability Management Academy

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja portfeljem, aktivom i pasivom, likvidnošću i sredstvima, regulatornom uskladom, problematičnim plasmanima, eksternalizacijom i kontinuitetom poslovanja te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Zašto smo osmislili Asset-Liability Management Academy edukacijski program?

Asset-Liability Management predstavlja tehniku efikasnog upravljanja strukture bilance kako bi se (1) održavao rizik unutar definiranih granica/limita i (2) ostvarila zarada na pozicijama upravljanja rizika proizašlih iz poslovanja Knjige banke. Sama ALM tehnika razvijena je zahvaljujući metodološkom progresu kreiranja likvidnih financijskih tržišta temeljem kojih je omogućeno bankama uvezati rizike i transferirati ih u ALM bez zadiranja u poslovanje s klijentima (kako bi prodajni sektori bili orijentirani sukusu poslovanja ne vodeći brigu o povezanim rizicima).

Da bi se navedeni rizici uvezali i transferirali preduvjet je potpuno i funkcionalno egzistiranje instrumenata tržišta novca i kapitala kako bi se efikasno optimirale likvidnosno/kamatne pozicije, rizici minimizirali i ostvarili benefiti za dioničare.

Međutim, bez obzira na potencijalne prepreke (s obzirom na to da su neka financijska tržišta razvijena više, dok neka imaju ograničeni spektar instrumenata), vrlo bitno je apostrofirati da i dalje specifične vrste rizika bankovnog poslovanja nije moguće transferirati putem financijskih instrumenata. Eklatantan primjer navedenih rizika je kreditni rizik kao i rizik nelikvidnosti koji nije moguće transferirati, kako cjelovito, tako i djelomično. Stoga, upravljanje navedenim rizicima, s obzirom na to da zadire u dio poslovanja s klijentima (po internoj raspodjeli/definiciji) zahtijeva da ALM uspostavi sve više dodirnih točaka s TBM–om (Total Bank Management) kako bi i ova vrsta rizika, netransferabilna po svojoj prirodi, bila adekvatno upravljana, a struktura bilance optimirana.

U svjetlu implementiranih, vrlo zahtjevnih regulatornih standarda sublimiranih u finalizaciji Basel III globalnog standarda, u EU primjenjivog preko novog Europskog zakona o bankama CRD V / CRR II (05/2019), još više se očvršćuju kapitalne pozicije, likvidnosni omjeri i upravljanje kamatnim rizikom.

Kako bi se uspješno prilagodili novim standardima, ALM manageri u današnjim poslovnim prilikama moraju imati vrlo široki spektar znanja, od proizvoda tržišta novca i kapitala do optimizacije kapitalnih pozicija i upravljanja rizicima.

Izazovi, jedan za drugim, samo slijede i dolaze, tako da smo svjedoci najave već nove revizije Europskog zakona o bankama kroz paket CRD VI / CRR III čiji se draft očekuje uskoro od Europske komisije (početak 2020. godine), a tek nedavno implementiran je novi standard upravljanja kamatnim rizicima (IRRBB – Interest rate risk in the Banking book) meritoran od 30.06.2019. odnosno 31.12.2019.

S druge strane, svjedoci smo iznimno velike količine likvidnosti u sustavu, kako na lokalnom tržištu, tako i u Eurozoni, pa se javljaju velike prepreke prilikom reinvestiranja plasmana uz nedostatak lukrativnih investicijskih prilika koje konzekventno vode do sve većeg pritiska na kamatni svijet. Navedena situacija rezultira velikim pritiskom na kamatne stope spuštajući referentne stope na povijesno niske razine, kako na dugoročnom kraju krivulje, tako i na kratkoročnom kraju.

Još nedavno očekivanja su bila pozitivna u smjeru podizanja baznih kamatnih stopa unutar EU, međutim politika ECB-a očekuje da će ključne kamatne stope ostati na sadašnjim razinama barem do polovice 2020. godine i ECB će provoditi takvu monetarnu politiku sve dok se ne ostvare targetirane veličine inflacije (ispod, ali blizu 2% u srednjoročnom razdoblju) i generalno dok makroekonomska razina ne dosegne ciljane veličine. Paralelno iz SAD-u dolaze najave korekcije bazičnog kamatnjaka, što znači da u narednom vremenskom horizontu možemo očekivati vrlo velike količine likvidnosti uz politiku niskih kamatnih stopa.

Navedeni događaji uz razvijanje cjelokupne makroekonomske situacije, kako u Republici Hrvatskoj, tako i lokalnim tržištima (SEE), stavljaju nove izazove pred banke kako bi uspjele ostvariti targetirane ciljeve i efikasno voditi ALM procese.

Slijedom navedenog, uz činjenično stanje vrlo velike likvidnosti na domaćem tržištu, politike niskih kamatnih stopa, pritiska na marže i profitabilnost uz istovremeno vrlo ograničene instrumente upravljanja rizicima ispred ALM-a se postavljaju zahtjevni i izazovni zadaci koji zahtijevaju sofisticirana znanja, tehnike i vještine kako bi se rizici eliminirali, a ciljevi ostvarili.

Od iznimne je važnosti da uprave poslovnih banaka budu svjesne važnosti delegiranja relevantne odgovornosti unutar domene upravljanja bilančnom pozicijom, čime će dodatno ubrzati odlučivanje i olakšati ukupno upravljanje kreditnim institucijama u prilično ozbiljnim i izazovnim poslovno – regulatornim okolnostima.

Želeći omogućiti bankovnim profesionalcima uključenim u ALM proces, kao i u ukupni proces kontrole i upravljanja rizicima, razumijevanje ključnih aspekata sve složenijeg upravljanja bilančnom pozicijom kreditne institucije u 21. stoljeću, njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pri tom naići, osmislili smo jedinstveni trodnevni edukacijski program 4th Annual Asset-Liability Management Academy.

Cilj akademije je sukladno prethodno navedenim okolnostima i poslovnom okruženju ponuditi cjelovita rješenja za prilagodbu regulatornim standardima, kao i za optimizaciju ALM pozicija kako bi se postigli targetirani planovi i održalo dugoročno stabilno i profitabilno poslovanje financijskih institucija.

Ujedno, ne samo kroz ALM perspektivu, već i kroz potpuni obuhvat Total Bank Management-a, bit će pružen uvid u generalnu sliku optimizacije, kako kapitalnih pozicija, tako i likvidnosnog i kamatnog rizika.

Image: Freepik.com. This cover has been designed using resources from Freepik.com

Kako je koncipiran Asset-Liability Management Academy?

Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprjeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja ukupnom bilančnom pozicijom kreditnih institucija.

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom tri dana ovog jedinstvenog programa upoznati s:

Upravljanjem likvidnošću i likvidnosnim rizikom na strateškoj i operativnoj (dnevnoj i unutardnevnoj) razini
Kompleksnim regulatornim zahtjevima na području optimizacije kapitalnih i likvidnosnih resursa, kao i s njima vezanim elementima regulatornog izvještavanja
Dinamičkim upravljanjem ALM pozicijama i modelima optimizacije ukupnog profila rizika Banke
Transfernim cijenama (posebice prilagodbom FTP-a specifičnostima lokalno relevantnih poslovnih modela i lokalnog tržišta)
Nužnim elementima uspostave relevantnih tijela (ALCo – Asset-liability committee, LiCo – Liquidity Committee, TBM Comitee[1]) nužnih za uspostavu integriranog procesa kontrole i upravljanja rizicima, koji će pridonijeti ostvarivanju ciljne profitabilnosti institucije
Dizajniranjem ključnih podatkovnih podloga i upravljanjem relevantnim podacima

Zašto sudjelovati na Asset-Liability Management Academy edukacijskom programu?

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz upravljanje aktivom i pasivom u kreditnim institucijama, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

Učinkovito integrirano upravljanje ukupnom bilančnom pozicijom institucije u trenutnom kontekstu
Definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije)
Redizajn ALM-relevantnih poslovnih procesa koji će im pomoći tijekom procesa transformacije postojećih poslovnih modela, odnosno njihove prilagodbe novim tržišnim i regulatornim okolnostima.

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa, koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja aktivom i pasivom, omogućiti i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Kome je namijenjen Asset-Liability Management Academy?

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.

Dakle:

Višem i srednjem menadžmentu poslovnih banaka i leasing kuća
Voditeljima ALM odjela, ALM specijalistima i članovima ALCO odbora kreditnih institucija
Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
Specijalistima za upravljanje portfeljem (Portfolio menadžerima)
Specijalistima iz područja regulatornog izvještavanja
Specijalistima iz područja financijskog kontrolinga i «business intelligence -a»
Bankovnim regulatorima i supervizorima
Internim revizorima i compliance officer-ima
IT stručnjacima
Eksternim konzultantima poslovnih banaka

Agenda 4th Annual Asset-Liability Management Academy

Dan 1: Kontrola i upravljanje likvidnosnim rizikom i kamatnim rizikom u knjizi banke (Stjepan Anić, Op2M)

Likvidnosni rizik
Kamatni rizik

Dan 2: Upravljanje aktivom i pasivom (Tihomir Bublić, HPB)

ALM – centralna bankovna funkcija & TBM (Total Bank Management)
FTP – Funds Transfer Pricing – fondacija ALM procesa
Upravljanje kamatnim rizikom u Knjizi banke – zahtjevi za IRRBB implementaciju 2019
Funding struktura – modeli kratkoročno / dugoročno upravljanje likvidnosti / Strukturni FX risk
Umjesto zaključka: Kako povezati ALM & TBM procese u zahtjevnim okolnostima?

Dan 3: ALM, kontroling i izvještavanje (Marko Krneta, KPMG)

Utjecaj IFRS 9 na izračun profitabilnosti
Bilanca, strukture i promjene
P/L, izračun i alokacija profitabilnosti
Procesna implementacija

Vrijeme i mjesto održavanja

Srijeda – petak
18. – 20. 09. 2019.
Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00; Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
DoubleTree by Hilton Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269A, Zagreb, RH

Naknada za pohađanje

Neto iznosi 4.125,00 kn + PDV (25%) po polazniku iz RH.
Neto iznosi 554,00 € + PDV (25%) po polazniku iz SEE.
Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 11.09.2019.
Naknada pokriva sudjelovanje na sva 3 dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te certifikat o sudjelovanju.

Prijava

Preuzmite prijavni obrazac:
- Prijavni obrazac za sudionike iz RH
- Prijavni obrazac za sudionike iz SEE
Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu.

O nama

Tvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

Op2M /Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
Op2M /Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
Op2M /RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
Op2M /AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

O predavačima

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Tihomir Bublić dugogodišnje bankarsko iskustvo gradi od početka 2000. godine u Bank Austria Creditanstalt preko HypoVereinsbank do finalizacije akvizicije Splitske banke kada karijeru dalje nastavlja u Erste bank, HAAB te Hrvatska poštanska banka. Specijalizirao se za područje ALM-a, upravljanje likvidnosti, tržišnih rizika, regulatornog područja, poslovnih modela banka, kao i organizacije total bank menadžmenta. Od 2007. godine izvršno je odgovoran za ALM u HAAB, a od kraja 2015. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci. Tijekom dugogodišnje bankarske prakse, vodio je i ujedno sudjelovao kao predavač/moderator na brojnim međunarodnim konferencijama i specijalističkim seminarima.

Marko Krneta je specijalist u poslovnom savjetovanju financijskih institucija, s operativnim fokusom na upotrebi podatkovne analitike. Vodio je i sudjelovao u desecima credit scoring projekata u vodećim bankama u regiji i projektima regulatornog izvještavanja u okviru Basel II IRB-A implementacija. Praktičan rad u metodologijama profitabilnosti, upravljanja kreditnim i tržišnim rizicima sticao je u razdoblju u kojem je MIS postao BI, a mining postao science. Zahvaljujući 13-godišnjem iskustvu u financijskoj industriji, kroz uloge financijskog analitičara, IT konzultanta i poslovnog savjetnika, u stanju je približiti primjere uspješnih implementacija, kao i raskorake koji se javljaju pri neuspješnom upravljanju očekivanjima. Kroz praktične primjere u stanju je obasniti principe suradnje i ukidanje strogih definicija rola između poslovnih odjela i informatike, ostvarenu kroz zajedničke podatkovne platforme unutar ili izvan okvira programskih paketa.