3rd Annual Asset – Liability Management Academy

DoubleTree by Hilton, Zagreb
19. – 21. 09. 2018.

3rd Annual Asset – Liability Management Academy

Još uvijek se nedovoljno uspijevate prilagoditi novim regulatornim zahtjevima u smislu kapitala i likvidnosti?

Uspijevate li putem ALM procesa kvalitetno balansirati između sve snažnijih regulatornih zahtjeva i konkurentnog okruženja?

Postoji li u Vašoj instituciji svjesnost o važnosti delegiranja odgovornosti unutar domene upravljanja bilančnom pozicijom što vodi ubrzavanju odlučivanja i lakšem ukupnom upravljanju kreditnom institucijom u ovim izazovnim poslovno – regulatornim okolnostima?

Op2M tim nudi rješenja i zato Vas sa zadovoljstvom pozivamo na trodnevni intenzivni specijalistički edukacijski program

3rd Annual Asset – Liability Management Academy

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja portfeljem, aktivom i pasivom, likvidnošću i sredstvima, regulatornom uskladom, problematičnim plasmanima, eksternalizacijom i kontinuitetom poslovanja, te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Zašto smo osmislili Asset-Liability Management Academy edukacijski program?

Postkrizni period i novi izazovi bankarske industrije sve više su prisutni kako na međunarodnom, tako ujedno i na lokalnim tržištima (SEE).

S jedne strane, niz regulatornih zahtjeva u smislu pojačanja kapitalnih pozicija, optimizacije likvidnosnih omjera, boljeg upravljanja kamatnim rizikom u knjizi banke predstavljenih u Basel III standardu sada svoju novu renesansu doživljavaju u nadolazećem Basel IV standardu i novom Europskom zakonu o bankama (CRD IV/CRR 575), čija skorašnja primjena će uskoro biti u punom zahtjevu.

S druge strane, na lokalnim tržištima svjedoci smo situacije gdje banke bilježe značajne viškove likvidnosnih pozicija iz razloga nemogućnosti reinvestiranja plasmana, kao i nedostataka lukrativnih investicijskih prilika koje konzekventno vode do sve većeg pritiska na kamatne marže i time pada kamatnih stopa. Navedena situacija rezultira velikim pritiskom na kamatne stope spuštajući referentne stope na praktički povijesno niske razine, kako na dugoročnom kraju krivulje, tako i na kratkoročnom kraju.

Ujedno, Europski zakon o bankama polako dolazi do datuma implementacije gdje ne samo da se nadograđuje CRD V paket uz CRR II putem potpune implementacije Basel III standarda, već se naveliko počinje govoriti i o Basel IV standardu. Ponovo u fokusu je upravljanje rizicima i optimizacija kapitalnih, likvidnosnih i tržišnih rizika putem niza mjera čija skorašnja implementacija slijedi.

U tako izazovnim okolnostima pred bankarsku industriju, a poglavito ALM procese, stavlja se vrlo težak zadatak, jer se s jedne strane treba udovoljiti regulatornim zahtjevima (koji su s vremenom sve veći i jači), dok s druge strane je potrebno nositi se s konkurentnim okruženjem gdje cjelokupni aspekt tržišnih činjenica rezultira konstantnim pritiscima na snižavanje kamatnih stopa dovodeći aktivno poslovanje do granice isplativosti.

Na međunarodnom tržištu, radi sve većeg kamatnog spred-a između glavnih valutnih parova, (EUR i USD) sagledavajući politiku središnjih banaka Fed/ECB prema novim najavama, kao i aktualnim poduzetim koracima od strane Fed-a (podizanje kamatnih stopa), za očekivati je daljnje produbljenje kamatnog diferencijala u srednjoročnom razdoblju, dok u nadolazećem periodu, najavom ECB-a o finalizaciji QE politike, bi se trend trebao preokrenuti porastom referentnih kamatnih stopa na EUR. Navedeni događaji s jedne strane, uz razvijanje cjelokupne makroekonomske situacije, kako u Republici Hrvatskoj, tako i lokalnim tržištima (SEE) s druge strane, stavljaju nove izazove pred banke kako bi uspjele ostvariti targetirane ciljeve i efikasno voditi ALM procese.

Naime, u današnje doba, kao ključni ALM zadatak uz dolazeći CRD V/CRR II kao i Basel IV regulatorni standard je optimiziranje likvidnosno/kamatnih pozicija, jer s jedne strane likvidnosne pozicije (bez adekvatnih lukrativnih investicija) se kontinuirano povećavaju, dok s druge strane zahtjevi klijenata za fiksiranje plasmana na duge periode (bez adekvatne zaštite za banke) također dolaze na agendu banaka.

Od iznimne je važnosti da uprave poslovnih banaka budu svjesne važnosti delegiranja relevantne odgovornosti unutar domene upravljanja bilančnom pozicijom, čime će dodatno ubrzati odlučivanje i olakšati ukupno upravljanje kreditnim institucijama u prilično ozbiljnim i izazovnim poslovno – regulatornim okolnostima.

Želeći omogućiti bankovnim profesionalcima uključenim u ALM proces, kao i u ukupni proces kontrole i upravljanja rizicima, razumijevanje ključnih aspekata sve složenijeg upravljanja bilančnom pozicijom kreditne institucije u 21. stoljeću, njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pri tom naići, osmislili smo jedinstveni trodnevni edukacijski program 3rd Annual Asset-Liability Management Academy.

Cilj akademije je ponuditi cjelovita rješenja za prilagodbu regulatornim standardima, kao i za optimizaciju ALM pozicija kako bi se postigli targetirani planovi i održalo dugoročno poslovanje financijskih institucija.

Ujedno, ne samo kroz ALM perspektivu, već i kroz potpuni obuhvat Total bank management, bit će pružen uvid u generalnu sliku optimizacije, kako kapitalnih pozicija, tako i likvidnosnog i kamatnog rizika.

Kako je koncipiran Asset-Liability Management Academy?

Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprjeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja ukupnom bilančnom pozicijom kreditnih institucija.

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom tri dana ovog jedinstvenog programa upoznati s:

Upravljanjem likvidnošću i likvidnosnim rizikom na strateškoj i operativnoj (dnevnoj i unutardnevnoj) razini
Kompleksnim regulatornim zahtjevima na području optimizacije kapitalnih i likvidnosnih resursa, kao i s njima vezanim elementima regulatornog izvještavanja
Dinamičkim upravljanjem ALM pozicijama i modelima optimizacije ukupnog profila rizika Banke
Transfernim cijenama (posebice prilagodbom FTP-a specifičnostima lokalno relevantnih poslovnih modela i lokalnog tržišta)
Nužnim elementima uspostave relevantnih tijela (ALCo – Asset-liability committee, LiCo – Liquidity Committee, TBM Comitee[1]) nužnih za uspostavu integriranog procesa kontrole i upravljanja rizicima, koji će pridonijeti ostvarivanju ciljne profitabilnosti institucije
Dizajniranjem ključnih podatkovnih podloga i upravljanjem relevantnim podacima

[1] Engl. Total Bank Management Comitee (TLM Comitee)

Zašto sudjelovati na Asset-Liability Management Academy edukacijskom programu?

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz upravljanje aktivom i pasivom u kreditnim institucijama, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

Učinkovito integrirano upravljanje ukupnom bilančnom pozicijom institucije u trenutnom kontekstu,
Definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije), te
Redizajn ALM-relevantnih poslovnih procesa, koji će im pomoći tijekom procesa transformacije postojećih poslovnih modela, odnosno njihove prilagodbe novim tržišnim i regulatornim okolnostima.

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa, koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja aktivom i pasivom, omogućiti i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Kome je namijenjen Asset-Liability Management Academy?

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.

Dakle:

Višem i srednjem menadžmentu poslovnih banaka i leasing kuća
Voditeljima ALM odjela, ALM specijalistima i članovima ALCO odbora kreditnih institucija
Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
Specijalistima za upravljanje portfeljem (Portfolio menadžerima)
Specijalistima iz područja regulatornog izvještavanja
Specijalistima iz područja financijskog kontrolinga i «business intelligence -a»
Bankovnim regulatorima i supervizorima
Internim revizorima i compliance officer-ima
IT stručnjacima
Eksternim konzultantima poslovnih banaka

Agenda 3rd Annual Asset-Liability Management Academy

Dan 1: Kontrola i upravljanje likvidnosnim rizikom i kamatnim rizikom u knjizi banke (Stjepan Anić, Op2M)

Likvidnosni rizik
Kamatni rizik

Dan 2: Upravljanje aktivom i pasivom (Tihomir Bublić, HPB)

Upravljanje bilancom banke preko ALM funkcije
Europski zakon o bankama CRDV paket i CRR II – finalizacija Basel III i implementacija Basel IV
Efektivno upravljanje kamatnim rizikom – FTP sustav Interne transferne cijene
Umjesto zaključka: Objedinjenje ALM procesa kroz TBM perspektivu

Dan 3: ALM, kontroling i izvještavanje (Marko Krneta, KPMG)

Utjecaj IFRS 9 na izračun profitabilnosti
Bilanca, strukture i promjene
P/L, izračun i alokacija profitabilnosti
Procesna implementacija

Vrijeme i mjesto održavanja

Srijeda – petak 19. 09.– 21. 09. 2018.
DoubleTree by Hilton Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269a, Zagreb, RH
Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00; [Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15]

Naknada za pohađanje

Neto iznosi 3.735,00 kn + PDV (25%) po polazniku iz RH. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 13. 09. 2018.
Neto iznosi 498,00 € + PDV (25%) po polazniku iz SEE. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 13. 09. 2018.

Naknada pokriva sudjelovanje na sva 3 dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te certifikat o sudjelovanju.

Prijava

Preuzmite prijavni obrazac:

Molimo Vas da prijave šaljete na zgrbavac@op2m.eu ili azupan@op2m.eu.

O nama

Tvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

Op2M /Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
Op2M /Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
Op2M /RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
Op2M /AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

O predavačima

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Tihomir Bublić dugogodišnje bankarsko iskustvo gradi od početka 2000. godine u Bank Austria Creditanstalt preko HypoVereinsbank do finalizacije akvizicije Splitske banke kada karijeru dalje nastavlja u Erste bank, HAAB te Hrvatska poštanska banka. Specijalizirao se za područje ALM-a, upravljanje likvidnosti, tržišnih rizika, regulatornog područja, poslovnih modela banka, kao i organizacije total bank menadžmenta. Od 2007. godine izvršno je odgovoran za ALM u HAAB, a od kraja 2015. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci. Tijekom dugogodišnje bankarske prakse, vodio je i ujedno sudjelovao kao predavač/moderator na brojnim međunarodnim konferencijama i specijalističkim seminarima.

Marko Krneta je specijalist u poslovnom savjetovanju financijskih institucija, s operativnim fokusom na upotrebi podatkovne analitike. Vodio je i sudjelovao u desecima credit scoring projekata u vodećim bankama u regiji i projektima regulatornog izvještavanja u okviru Basel II IRB-A implementacija. Praktičan rad u metodologijama profitabilnosti, upravljanja kreditnim i tržišnim rizicima sticao je u razdoblju u kojem je MIS postao BI, a mining postao science. Zahvaljujući 13-godišnjem iskustvu u financijskoj industriji, kroz uloge financijskog analitičara, IT konzultanta i poslovnog savjetnika, u stanju je približiti primjere uspješnih implementacija, kao i raskorake koji se javljaju pri neuspješnom upravljanju očekivanjima. Kroz praktične primjere u stanju je obasniti principe suradnje i ukidanje strogih definicija rola između poslovnih odjela i informatike, ostvarenu kroz zajedničke podatkovne platforme unutar ili izvan okvira programskih paketa.