Jeste li u pravoj mjeri prilagodili upravljanje kreditnim portfeljem koji je neminovno izložen značajnom udaru nesolventnosti osjetnog broja vaših klijenata kao posljedica recentnih tržišnih šokova i definirali jasnu strategiju aktivnog upravljanja kreditnim portfeljem u nadolazećem izazovnom periodu?

Jeste li i u kojoj mjeri prilagodili svoje kreditne politike i politike upravljanja kreditnim rizikom zbog recentnih globalnih događanja, te u kojoj mjeri ih namjeravate prilagoditi zbog očekivanog nižeg ekonomskog rasta i inflacije?

Zanimaju li Vas koja su iskustva iz SEE Regije vezano na učinke primjene ECL modela na vrijednost porftelja banaka?

Želite li saznati koja su supervizorska očekivanja vezana uz back-testinga komponenata ECL modela (vezano uz punu tranziciju na IFRS9 standard)?

U kojoj mjeri vam kreditni rizik, kao jedan od tri temeljna rizika, generira probleme u poslovanju i koliko je posljedično snažan njegov utjecaj na profitabilnost?

Op2M nudi rješenja i odgovore i stoga Vas pozivamo da nam se pridružite na jubilarnom desetom izdanju specijalističkog edukacijskog programa:

10th Annual Credit Risk Management Academy

Zagreb, Hotel Antunović
14. – 16. 11. 2023

Preuzmite prijavni obrazac

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene menadžerima i specijalistima poslovnih banaka i ostalih kreditnih institucija iz područja kreditnog poslovanja, upravljanja portfeljem i problematičnim plasmanima, kontrole i upravljanja kreditnim rizikom, te interne kontrole i revizije poslovanja. Op2M/Trainer linija usluga namijenjena je i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Koji je cilj ovogodišnjeg Credit Risk Management Academy edukacijskog programa?

Kao posljedica činjenice da odobravanje i naplata kreditnih plasmana još uvijek predstavlja najznačajniji izvor prihoda poslovnih banaka, kreditni rizik je najizraženija stavka u njihovim portfeljima i ukupnim profilima rizika, a upravljanje ovom vrstom rizika snažno utječe na profitabilnost.

Supervizorska očekivanja vezana uz punu tranziciju na IFRS9 standard (posebno u domeni back-testinga ECL modela i njegovih komponenata, kao i u domeni klasifikacije i reklasifikacije financijskih instrumenata) sve su jasnija. Najveći izazovi vezani su uz modele kreditnog rizika budući da su isti napravljeni na temelju različitih metodologija koje nisu nužno primjerene poslovnim modelima i tipu poslovanja banaka u SEE Regiji. S tim u vezi potrebno je i strukturirati proces upravljanja modelima kreditnog rizika od faze njihovog razvoja, implementacije pa sve do faze njihove validacije i to na način da se oni mogu koristiti za konkretno optimiziranje ključnih procesa u banci, što vodi boljoj kontroli nad portfeljem i u konačnici boljem zadovoljavanju svih regulatornih i računovodstvenih zahtjeva. Uz taj izazov, protekle tri godine svakako su obilježene posljedicama globalne krize neviđenih razmjera, dok je pred nama razdoblje neizvjesnosti vezano uz trajanje inflacije i razinu ekonomske aktivnosti.

Ubrzana dinamika novih regulatornih zahtjeva, kao i povećana frekvencija različitih tržišnih šokova, stavila je veliki pritisak na sve vrste resursa u domeni upravljanja rizicima, kapitalom, likvidnošću, naplatom i regulatornom uskladom poslovanja. Također, stavljen je još jedan veliki zadatak pred bankarski sektor, a to je nužnost digitalizacije što većeg dijela svojih poslovnih procesa.

Novonastala situacija dodatno prisiljava poslovne banke da još jednom preispitaju svoje sustave za mjerenje, upravljanje i kontrolu svih kategorija kreditnog rizika kojima su izložene te da usklade postojeće kreditne i izvještajne procese, informacijsko-tehnološki sustav, metodologije te organizacijska rješenja ovisno o poslovnoj strategiji svake od njih.

Spomenuta povećana dinamika tržišnih šokova ponovno dodatno aktualizira potrebu razvoja integriranog NPL okvira kreditnih institucija u cilju proaktivnijeg djelovanja u vezi s lošim plasmanima te istodobnog izbjegavanja negativnih učinaka prodaje istih po prilično niskim cijenama. Za to je nužno formalno definiranje niza međudjelujućih procesa, što će nužno producirati značajan utjecaj na postojeću organizacijsku strukturu i ključne procese upravljanja kreditnim rizikom u poslovnim bankama, te s njima vezanu IT infrastrukturu i podatkovno-tehničke kapacitete, postojeći sustav odgovornosti i ovlasti u odlučivanju, kao i ‘pool’ dostupnih kompetencija i specifičnih znanja ključnih zaposlenika i menadžera.

Jedan od sve većih problema tradicionalnih kreditnih institucija je činjenica da sve više postaju izložene riziku neujednačene supervizije. Rezultantni trendovi previsoke razine birokratizacije bankovnog poslovanja, uz evidentan nedostatak objektivnih supervizijskih benchmarka u tretiranju različitih komponenata kreditnog rizika, dodatno usložnjavaju dinamiku profila rizika kojem su izložene kreditne institucije te posljedično stavljaju dodatne kompetencijske zahtjeve pred menadžere kreditnog rizika.

U narednom razdoblju će se vjerojatno nastaviti trend konsolidacije bankovnog sektora, kao i s njim vezan trend dosadašnjih poslovnih modela kreditnih institucija, a uvelike će ga obilježiti:

efekti pojačane dinamike tržišnih šokova na kvalitetu kreditnog portfelja kreditnih institucija, monitoring i naplativost plasmana i nužnost što je moguće objektivnije procjene ponašanja dužnika, kretanja parametara kreditnog rizika i vrijednosti kolaterala nakon prestanka važenja mjera ublažavanja efekata krize
porast NPL-ova unutar kreditnih portfelja
smanjena razina i promjena strukture kreditne potražnje
neizvjesnost i s njom vezanog znatno usporenijeg i naglašeno nepovoljnijeg režima poslovanja cijelog bankarskog sektora što za posljedicu ima veliki pritisak na prenapregnutost i onako oskudnih ljudskih resursa u domeni upravljanja rizicima, kapitalom, likvidnošću, naplatom i regulatornom normom
nužnost optimizacije svih komponenti kreditnog procesa (proces kreditnog odobravanja, monitoringa kreditnog rizika u portfelju Banke te proces naplate u svim njegovim fazama)
neujednačena supervizijska praksa posebno u domenama koje nisu adekvatno normirane unutar važećih regulatornih i računovodstvenih standarda
poslovanje na nižim razinama profitabilnosti kojima se na mikro razini nastoji doskočiti dodatnom optimizacijom i automatizacijom ključnih poslovnih procesa
postupak back-testinga i validacije modela kreditnog rizika u cilju prepoznavanja (potencijalnih) ograničenja modela, davanje uvida u (potencijalna) poboljšanja koja bi se mogla postići u budućim modelima te indikacija (korektivnih) akcija kojima bi se na brz i efikasan način mogla sanirati identificirana ograničenja.

Upravo je cilj ovog edukacijskog programa da, fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domene kontrole i upravljanja svim kategorijama kreditnog rizika, u relativno kratkom vremenu opremi sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina koje će poboljšati njihovu učinkovitost te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Kako je koncipiran 10th Annual Credit Risk Management Academy?

Ovaj edukacijski program:

prati dinamiku evolucije kreditnog rizika u portfelju poslovne banke (od razine plasmana i klijenta do portfeljne razine) s naglaskom na tipične situacije unutar novog tržišno-regulatornog okruženja
eksplicira relevantne tehnike i alate koji bankarskim profesionalcima stoje na raspolaganju, kako bi bili u stanju donijeti uravnotežene kreditne odluke te optimalno upravljati kreditnim portfeljem za kojeg su zaduženi.
putem spomenutih metoda i alata, pomaže Vam u stjecanju potrebnih znanja, čime ćete doprinijeti potrebama Vaše organizacije za ostvarivanjem željene razine kompetitivnosti unutar zahtjevnog tržišno-regulatornog konteksta.

Zašto sudjelovati na 10th Annual Credit Risk Management Academy edukacijskom programu?

CRMA X edukacijski program omogućit će sudionicima da usvoje principe i tehnike analize kreditnog rizika (po svim njegovim kategorijama) na svim razinama: od onih na razini plasmana, preko onih na razini klijenta, do onih na razini skupina proizvoda i ukupnog portfelja.

Tijekom trajanja programa na pregledan će i razumljiv način biti prikazana, diskutirana i objašnjena:

- - osnovna dinamika kreditnog rizika unutar portfelja poslovnih banaka
  - struktura indikatora kreditnog rizika različitih tipova klijenata
  - teorijska osnova različitih modela kreditnog rizika, kao i praktična iskustva vezana uz njihovu implementaciju
  - različita ograničenja vezana uz kvalitativne tehnike procjene i kvantitativne modele mjerenja različitih kategorija kreditnog rizika unutar trenutnog tržišnog konteksta, obilježenog povećanom razinom neizvjesnosti
  - struktura i sadržaj svih segmenata važećih regulatornih zahtjeva koji se odnose na kontrolu i upravljanje kreditnim rizikom; od onih vezanih uz računovodstvenu, do onih vezanih uz prudencijalnu normu
  - evolucija kreditnog rizika uzduž kreditnog procesa; od procesa kreditnog odobravanja, preko monitoringa, do naplate
  - temeljna struktura portfeljnih izvještaja o kreditnom riziku «Credit risk & portfolio MIS»

Kome je namijenjen Credit Risk Management Academy?

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje, odnosno:

Dakle:

Višem i srednjem menadžmentu poslovnih banaka i leasing kuća
Risk menadžerima i specijalistima iz područja kontrole i upravljanja kreditnim rizikom
Relationship menadžerima, kreditnim analitičarima te kreditnim referentima u sektorima gospodarstva i građanstva
Restructuring menadžerima
Naplatiteljima potraživanja (Collection i Work-out officer-ima)
Specijalistima za upravljanje portfeljem
ALM specijalistima
Collateral officer-ima
Specijalistima iz područja kreditne kontrole i upravljanja dokumentacijom
Djelatnicima pravnih službi poslovnih banaka
Računovodstvenim i controlling analitičarima poslovnih banaka
Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
Compliance officer-ima
IT stručnjacima

Sadržaj

Dan 1: 14.11.2023 (utorak)

I. Komponente kreditnog rizika

- 1. 1. Terminološki uvod
      1. Proširena definicija kreditnog rizika
      2. Spektar kreditnih rizika
    2. Default risk: Procjena i mjerenje rizika neplaćanja
      1. Kreditni kapacitet: Sposobnost otplate
      2. Vjerojatnost neplaćanja (PD): Bonitet i kreditna kvaliteta klijenta
      3. Od heurističke procjene do kvantitativnog modeliranja vjerojatnosti neplaćanja i natrag
        
        Uvod u analizu financijskih izvještaja
        
        Struktura skoring i rejting modela
    3. Recovery Risk
      1. Faktori rizika kolaterala
      2. Modeli gubitka od neplaćanja (LGD)
      3. Limitacije (PD i LGD) modela kreditnog rizika i divergentni zahtjevi regulatornih (Basel III) i računovodstvenih (IFRS 9) standarda

II. Kreditni proces i dinamika kreditnog rizika

1. 1. Standardne faze kreditnog procesa
    1. Elementi procesa kreditnog odlučivanja – Dobre prakse
      1. Tipovi matrica ovlaštenja i različite uloge kreditnog odbora
    2. Monitoring kvalitete kreditnog portfelja (EWS i Watch liste) – kako na vrijeme prepoznati rane znakove narastanja kreditnog rizika
    3. Loan collection: Od naplate do povrata i otpisa potraživanja
  2. Optimizacija kreditnog procesa
    1. 1. Kreditno odlučivanje
        
        Optimizacija procesa kreditnog odlučivanja: Limiti automatizacije
        
        Exception management
      2. Rana naplata
        
        Kako optimalno ustrojiti ranu naplatu u Retail, a kako u SME/Corporate segmentu – Je li veličina na kraju bitna?
      3. Kasna naplata
        
        Forbearance, restrukturiranje i NPL
        
        Optimalni sastav work-out tima
        
        Nagodba uz otpis kamata vs. pokretanje ovršnog procesa
        
        Otpisi potraživanja: Od ustručavanja do formiranja «loših banaka»

Dan 2: 15.11.2023 (srijeda)

III. Računovodstveni i regulatorni tretman kreditnog rizika

Klasifikacija plasmana i rezerviranje za kreditne gubitke
1. Osnovni principi rezerviranja za kreditne gubitke: put do IFRS9 standarda
  1. Pretrpljeni i očekivani gubitak
  2. Individualna i portfeljna osnova rezerviranja
  3. Kolaterali i ispravci vrijednosti
2. Računovodstveno vrednovanje kreditnih izloženosti
  1. Kreditni rizik i IFRS 9 standard
    1. Staging i probacijski kriteriji
    2. Uporaba parametara kreditnog rizika u izračunu ECL-a
      1. PiT transformacija
      2. Utjecaj tržišta: FL prilagodba i scenariji
      3. Ispravan način uporabe ECL formule
      4. Scenariji naplate i procjena ECL-a za materijalno značajne izloženosti
Adekvatnost kapitala
1. Koncept «risk-based» adekvatnosti kapitala: Evolucija kapitalnih zahtjeva od Basela I do Basela IV
  1. Tretman kreditnog rizika u prvom i u drugom stupu
2. Pristupi izračunu adekvatnosti kapitala
  1. STD banke: RWA i upravljanje kolateralima
  2. IRB banke: RWA i «optimizacija LGD-a»
3. Kreditni rizik izvan knjige banke – Relevantnost u SEE
4. Utjecaj aktualnog regulatornog konteksta na sustav:
  1. Supervizorska praksa i konsolidacijski procesi u bankarstvu
  2. Koliko ˝nova˝ je nova definicija defaulta
  3. Basel IV
    1. Do kada će biti odgađan datum implementacije?
    2. Najavljene promjene u kapitalnom tretmanu ˝defaultiranih˝ plasmana izazvane Covid krizom

Dan 3: 16.11.2023 (četvrtak)

IV. Supervizorska očekivanja u narednom razdoblju

Supervizorska očekivanja vezana uz punu tranziciju na IFRS9 standard
1. 1. Supervizorska očekivanja vezana uz punu tranziciju na IFRS9 standard
  2. Obaveznost uključivanja PiT transformacija i FL/makro projekcija u modele PD-a
  3. Do kad će proces klasifikacije financijskih instrumenata ostati zanemaren unutar IFRS9 okvira poslovnih banaka?
  4. Učinci primjene ECL modela na vrijednost portfelja banaka – iskustva iz SEE Regije
Modeliranje kreditnog rizika tijekom razdoblja obilježenog povećanom dinamikom tržišnih šokova
1. Tretman kreditnog rizika unutar ICAAP-a
  1. Spektar kategorija kreditnog rizika – parametri i procjena materijalnosti
    1. Kreditni rizik i rizik kolaterala
  2. Stresanje modela i parametara kreditnog rizika:
    1. Točnost modela kreditnog rizika tijekom trajanja krize
    2. Analiza osjetljivosti i reverzno testiranje otpornosti na stres
    3. Definiranje stress testing scenarija – tipovi i uvjeti
  3. Zoniranje i limitiranje izloženosti na temelju deklariranog apetita za rizikom banke
2. Naglasci vezani uz strukturiranje Strategije NPL-a i plana za njenu operacionalizaciju
3. Utjecaj kreditnog rizika na strukturiranje Plana oporavka

Vrijeme i mjesto održavanja

Hotel Antunović Zagreb

utorak– četvrtak 14. – 16. 11. 2023
Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, Zagreb
Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00;
[Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15]

Naknada za pohađanje

• Neto po polazniku 610,00€ + PDV (25%)
• Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 13.11.2023.
• Naknada pokriva sudjelovanje na sva tri dana edukacijskog programa, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, 6 osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te Certifikat o sudjelovanju.

Prijava

Prijavni obrazac možete naći u prilogu Pozivnog pisma ili na stranicama tvrtke Op2M.

Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu ili putem našeg webshopa.

O nama

Tvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz slijedeće programe možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno:

Op2M /Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
Op2M /Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
Op2M /RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

O predavaču

Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije. Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te predavač i konzultant s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.